为加强公司债券存续期信用风险管理，上海证券交易所（以下简称本所）于2017年3月17日发布实施了《上海证券交易所公司债券存续期信用风险管理（试行）》（以下简称《》）。《》发布以来，各公司债券、企券受托管理人、债权代理人（以下简称受托管理人）高度重视，不断完善债券信用风险管理工作机制及业务流程，持续加强债券信用风险的监测、排查、预警及化解处置，初步夯实了交易所债券市场信用风险防控体系。
2017年5月，各受托管理人按照《》顺利完成首次半年度（2017年上半年）债券信用风险管理报告报送工作，总体看来，报送及时率较高，发现了个别债券的信用风险，并及时启动了信用风险化解处置。同时，各受托管理人在债券信用风险管理及报告过程中存在一些问题，如逾期报送或存在漏报、错报情况；对债券进行初步风险分类后未及时开展风险排查并确定正式分类；对债券信用风险的认识和理解不够，持续监测不全面深入，风险排查流于表面，对信用风险发现不及时等。
为进一步加强公司债券存续期信用风险管理，提高债券信用风险的发现与识别能力，现就做好2017年下半年度债券信用风险管理报告报送工作有关事项通知如下：
一、各受托管理人应当认真组织学习领会《》内容及，深入查找上半年度债券信用风险管理报告报送反映出的问题，切实做好风险监测、排查、预警及化解处置等风险管理工作，积极落实《》相关和要求。
二、各受托管理人应于2017年11月30日前报送2017年下半年度债券信用风险管理报告（以下简称本次报告）。
本次报告原则上不得延期报送。确有特殊理由无法按时报送且经本所认可的，应当提前10个交易日向本所提交申请，说明延期理由、预计报送时间及是否存在个别债券可能发生兑付风险的情形。
三、本次报告报送的债券范围为截至2017年10月末在本所上市或挂牌的公司债券、企券，金融机构发行的短期债券、次级债券除外。
四、本次报告编制过程中，各受托管理人应当以风险为导向，重点说明违约类、风险类、信用风险较高的部分关注类债券及上一报告期末后风险分类发生不利变化债券的风险管理工作开展情况。
本次报告中风险分类如为初步分类，受托管理人应当按照《》，及时开展风险排查和确定正式分类，并按履行信息披露、报告等义务。
五、相关债券如为风险类、违约类的，受托管理人应当严格按照《》及时提交债券信用风险管理临时报告及债券违约风险化解处置预案，持续报告债券的风险状况、已采取或拟采取的风险化解处置及投资者权益措施等信息。
六、本次报告将采用本所公告编制软件（债券版）进行编制。请各受托管理人认真使用软件编制，并将附软件插件的WORD文件发送至本所箱。承销机构应积极协助受托管理人完成本次报告的编制及报送工作，避免出现漏报、错报等情况。
本所公告编制软件（债券版）下载方式：百度网盘。地址：。提取码：dv4v。报告编制过程中如需帮助与支持，可在交易日工作时间通过以下联系方式进行咨询。技术支持：林建光，电话；业务支持：孙晓琳，电话。
七、本次报告报送如存在报送不及时或漏报、错报，或发现受托管理人在债券信用风险排查或推进化解处置中未按履行相应信用风险管理义务的，本所将根据《》及相关业务规则，视情况采取自律监管措施或实施纪律处分。
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