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金融工程CTA策略专题报告之四:量化体系之黑色板块子策略

※发布时间:2017-2-28 11:50:10   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  核心观点:

  黑色板块权重。

  目前在我们的体系中,黑色板块可占最大保证金比例30%的权重。

  螺纹钢。

  该品种下各子策略每次交易使用的最大保证金规模占总资产的0.6%,BOLL小时线策略的胜率为48.31%,盈亏比为2.34;BOLL日线策略的胜率为51.52%,盈亏比为2.29;ATR通道日线策略的胜率为45.07%,盈亏比为3.92;MACD日线策略的胜率为43.40%,盈亏比为2.75。

  热卷轧钢。

  该品种下各子策略每次交易使用的最大保证金规模占总资产的0.6%,BOLL小时线策略的胜率为53.25%,盈亏比为2.35;BOLL日线策略的胜率为54.55%,盈亏比为3.41;ATR通道日线策略的胜率为45.07%,盈亏比为3.92;MACD日线策略的胜率为43.40%,盈亏比为2.75。

  铁矿石。

  该策略每次交易使用的最大保证金规模占总资产的2.4%,胜率为51.25%,盈亏比为2.29。

  焦炭。

  该品种下各子策略每次交易使用的最大保证金规模占总资产的1.2%,BOLL日线策略的胜率为52.08%,盈亏比为2.67,ATR通道日线策略的胜率为42.86%,盈亏比为2.95。

  焦煤。

  该品种下各子策略每次交易使用的最大保证金规模占总资产的1.2%,BOLL日线策略的胜率为36.59%,盈亏比为3.33,ATR通道日线策略的胜率为42.42%,盈亏比为2.33。

  动力煤。

  该品种下各子策略每次交易使用的最大保证金规模占总资产的1.2%,BOLL日线策略的胜率为48.00%,盈亏比为2.36,ATR通道日线策略的胜率为50.00%,盈亏比为5.22。

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